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文章在马尔可夫模型的条件下,对Log-PH分布模型进行推广,给出Log-PH分布的矩阵、拉普拉斯变换和CTE度量表达式,根据二元PH分布相关性质,转换随机变量,得出二元Log-PH分布的CTE表达式。
基于二元Log-PH分布的金融风险度量
【摘 要】
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文章在马尔可夫模型的条件下,对Log-PH分布模型进行推广,给出Log-PH分布的矩阵、拉普拉斯变换和CTE度量表达式,根据二元PH分布相关性质,转换随机变量,得出二元Log-PH分布的CT
【机 构】
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滁州学院数学与金融学院
【出 处】
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集宁师范学院学报
【发表日期】
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2018年6期
【基金项目】
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滁州学院校级项目(2015GH28),安徽省教育厅一般项目(KJ2017B09,KJ2016B15)
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