【摘 要】
:
将Copula函数应用于风险管理中。在运用VaR计算单一投资风险的基础上,将原有的简单线性相关系数转换为Kendall秩相关系数和尾部相关系数,运用阿基米德Coupula函数中的ClaytonCo
论文部分内容阅读
将Copula函数应用于风险管理中。在运用VaR计算单一投资风险的基础上,将原有的简单线性相关系数转换为Kendall秩相关系数和尾部相关系数,运用阿基米德Coupula函数中的ClaytonCopula函数和GumbelCopula函数测度了资产组合风险。通过实证研究运用Copula-VaR模型能够更好地衡量资产组合的风险,并给出了相关的投资建议。
其他文献
苏木和紫草的乙酸乙酯提取物有很强的抗氧化活性,知母、七叶一枝花、桃仁等的该种提取物抗氧化效果则较差.维生素C、酒石酸具有一定的协同增效作用.
课堂“冷场”现象是有效教学活动的一个顽疾,不仅破坏了教学氛围,影响了教学进程,还使整节课的教学效果大打折扣。教师是课堂“冷场”现象的主要责任人,“冷场”现象也与学生
城市建筑竣工测量工作过程中,主要内容有高度测量、立面测量及地形图测绘,但是由于各种形态各异的建筑物导致传统测量方法在测量过程中难度不断增大,本文通过三维激光扫描技
现如今,在数字技术的冲击之下,国内掀起了新一轮的媒体竞争,电视新闻作为传递信息的一种重要手段,其主要目的是准确无误地报道某一事物的发展过程,使观众透过屏幕第一时间获
“一带一路”建设借用丝绸之路这一历史资源,与沿线各国发展经济合作伙伴关系,共同打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、责任共同体和命运共同体。它涉及几十个国家
蒙古白丽蘑Leucocalocybe mongolica(S.Imai)X.D.Yu&Y.J.Yao原名蒙古口蘑Tricholoma mongolicum S.Imai,俗称白蘑、口蘑,是东北亚地区久负盛名的野生珍稀食药用菌,是蒙古高原的
目的对无痛胃肠镜在胃肠诊疗中的应用价值进行分析总结。方法选取在2014年3月至2015年4月接收的86例消化内科行胃肠诊疗的病人,将其随机分为治疗组和对照组两组,每组各43例,
VQ蛋白作为转录辅助蛋白,在植物的生长、发育和抗逆等生理过程中发挥重要的调节功能。本研究采用RT-PCR从水稻叶片中克隆了VQ37基因的完整c DNA序列。VQ37 cDNA长622 bp,具有
在众多的飞机易损部件和结构中,机翼油箱暴露于火力威胁的易损面积最大。为了设计具有高生存力的油箱结构,就需要研究油箱体在穿甲弹体或爆炸弹片撞击下的响应与破坏模式。本
枯季水文径流预测是现在水文预测预报的一个重要组成部分,随着社会经济发展和人口增加,水资源问题越来越突出,因此开展枯季水文径流模拟预测为准确把握流域枯季水资源水量和