【摘 要】
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通过构建弹性傅里叶(FFF)不可观测成分(UC)模型分析了我国产出缺口和周期,并用Gordon模型研究了PBI、PPI和CPI的惯性以及产出缺口的价格效应。结果发现,相对其他模型,FFF-UC
【机 构】
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暨南大学经济学院统计学系,暨南大学经济学院
【基金项目】
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国家哲学社会科学基金项目(16BJY014)
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通过构建弹性傅里叶(FFF)不可观测成分(UC)模型分析了我国产出缺口和周期,并用Gordon模型研究了PBI、PPI和CPI的惯性以及产出缺口的价格效应。结果发现,相对其他模型,FFF-UC模型更适合计算我国的产出缺口,且得到的季度GDP趋势周期特征更符合实际情况。在Gordon模型中,ARDL估计方法能提高模型的拟合优度。当期资本品价格惯性最大,乘数较小,无论考虑当期效应还是乘数效应,PBI产出缺口的价格效应均比CPI更大,PPI则不显著。当期外生冲击影响显著为正时,对资本品价格的影响大于消费品。产出
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