【摘 要】
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本文认为,资产组合P的均值-方差有效性能够通过有效性指标ρ的后验分布获得。根据贝叶斯法则,我们选取上证综合指数为样本获得了ρ的后验分布。研究结论表明,如果资产组合集
【机 构】
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武汉大学商学院,武汉大学商学院湖北武汉430072,湖北武汉430072
【基金项目】
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国家自然科学基金项目“资产一体化条件下的资产定价问题研究”的阶段成果,项目批准号70272064
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本文认为,资产组合P的均值-方差有效性能够通过有效性指标ρ的后验分布获得。根据贝叶斯法则,我们选取上证综合指数为样本获得了ρ的后验分布。研究结论表明,如果资产组合集中包含有无风险资产,当先验信仰以标准无信息先验(标准扩散先验)的形式出现时,上证综合指数缺乏有效性,表明资产组合集中加入无风险资产将降低资产组合的均值-方差有效性,这与理论推导结果是一致的。
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