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本文研究了在完备金融市场上,投资者最优投资组合的随机模型.在模型参数为常系数,效用函数为(0,T],B[0,T])上的有界可测函数的情形下,得出其最大效用值函数是随机控制问题对应的HJB方程的平滑解;最优策略被证明是存在的,并用反馈形式给出了最优投资组合策略.
最优投资组合模型研究
【摘 要】
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本文研究了在完备金融市场上,投资者最优投资组合的随机模型.在模型参数为常系数,效用函数为(0,T],B[0,T])上的有界可测函数的情形下,得出其最大效用值函数是随机控制问题对
【机 构】
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中南大学铁道校区科研所数理金融研究室
【出 处】
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经济数学
【发表日期】
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2002年2期
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