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本文通过搜集整理中国证券市场的实际数据，运用Fama—French三因素模型进行回归发现：中国证券市场上存在价值型股票的收益率小于成长型股票的收益的现象。这对中国证券市场上的投资者具有良好的指导意义。
Fama-French模型在中国证券市场的应用
【摘 要】
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本文通过搜集整理中国证券市场的实际数据，运用Fama—French三因素模型进行回归发现：中国证券市场上存在价值型股票的收益率小于成长型股票的收益的现象。这对中国证券市场上的
【机 构】
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西南财经大学统计学院
【出 处】
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商情
【发表日期】
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2013年2期
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