【摘 要】
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本文通过对时间系列进行平稳性检验、协整分析、Granger因果关系检验和脉冲响应函数,来探讨美国和金砖四国股市联动性。通过实证分析发现,美国标普500指数和巴西Bovespa指数
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本文通过对时间系列进行平稳性检验、协整分析、Granger因果关系检验和脉冲响应函数,来探讨美国和金砖四国股市联动性。通过实证分析发现,美国标普500指数和巴西Bovespa指数的联动性最强,其次是俄罗斯RTSI指数,而美国标普500指数同印度BSE30指数和中国沪深300指数的联动性最弱。
In this paper, the stock market linkage between the United States and the BRIC countries is explored by testing the stability of the time series, cointegration analysis, Granger causality test and impulse response function. Empirical analysis shows that the linkage between the S & P 500 Index and Brazil Bovespa Index is the strongest, followed by the Russian RTSI index, while the linkage between the US S & P 500 Index and the Indian BSE30 Index and the China Shanghai and Shenzhen 300 Index is the weakest.
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