【摘 要】
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针对国际原油价格对股市波动影响效果，提出极端分位回归的模型检验方法．利用金融时间序列数据，通过加入结构突变，构建分位回归模型分析股票收益问题，根据中国等原油进出口国家股市
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针对国际原油价格对股市波动影响效果，提出极端分位回归的模型检验方法．利用金融时间序列数据，通过加入结构突变，构建分位回归模型分析股票收益问题，根据中国等原油进出口国家股市收益进行实证分析，研究变量之间的相依关系．研究结果表明动态尾部相依普遍存在于国家股市中，国际原油对国家股市的冲击存在明显的异质性，原油可以较好的对冲风险投资．随着石油价格的波动，国家股票收益会因此受到影响，不同国家股市在不同分位点随着石油价格变化的波动出现异质性．
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