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假设股票价格服从Poisson跳-扩散过程，且随机时间支付红利，建立股票价格行为模型。应用保险精算法给出欧式看涨和看跌幂期权的定价公式，推广了Merton关于期权定价的结果。
随机支付红利的跳-扩散模型下幂期权的定价
【摘 要】
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假设股票价格服从Poisson跳-扩散过程，且随机时间支付红利，建立股票价格行为模型。应用保险精算法给出欧式看涨和看跌幂期权的定价公式，推广了Merton关于期权定价的结果。
【机 构】
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河南理工大学数学与信息科学学院
【出 处】
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现代商贸工业
【发表日期】
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2014年11期
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