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本文假定随机利率和标的股票分别遵循两个相互独立的分数布朗运动的条件下,建立了可分离交易可转换债券的的定价模型,并利用风险中性定价原理推导出其定价公式。
双分数布朗运动下可分离交易可转债的定价
【摘 要】
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本文假定随机利率和标的股票分别遵循两个相互独立的分数布朗运动的条件下,建立了可分离交易可转换债券的的定价模型,并利用风险中性定价原理推导出其定价公式。
【机 构】
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保险职业学院金融系,中南大学商学院
【出 处】
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应用数学进展
【发表日期】
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2014年4期
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