【摘 要】
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受到文献[1]和文献[2]的启发,本文从保险人的角度,研究了GlueVaR失真风险度量下的最优再保险问题.假设保险标的的损失为X,保险人为分散风险签订了以索赔总额为计算基础的分保
【机 构】
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新疆财经大学应用数学学院,厦门大学数学科学学院,广州大学经济与统计学院
【基金项目】
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supported in part by the National Natural Science Foundation of China（Grant Nos.11401498,11601097）, the Fundamental Research Funds for the Central Universities of China（Grant No.20720140525）
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受到文献[1]和文献[2]的启发,本文从保险人的角度,研究了GlueVaR失真风险度量下的最优再保险问题.假设保险标的的损失为X,保险人为分散风险签订了以索赔总额为计算基础的分保合同.按合同,分保人承担的风险为f（X）,保险人承担剩下的风险X-f（X）.此外基于期望保费原则,保险人需支付分保人再保险费（1＋ρ）E[f（X）]（其中ρ为安全负载系数）.采用文献[2]中的技术方法,我们得出此时最优转移损失函数是一类增凸函数.从而可知最优再保险策略为停止损失再保险.
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