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首先对修正的R/S方法进行了介绍;然后通过实证研究指出国际汇率变化不服从正态分布并且汇率波动的相关性不显著;最后运用修正的R/S方法实证研究了国际汇率波动的分形特征,与使用传统R/S方法所得结论不同,通过实证说明外汇波动并不存在明显的长程相关性.
国际汇率分形特征的实证研究：修正的R／S分析
【摘 要】
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首先对修正的R/S方法进行了介绍;然后通过实证研究指出国际汇率变化不服从正态分布并且汇率波动的相关性不显著;最后运用修正的R/S方法实证研究了国际汇率波动的分形特征,与
【机 构】
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南京大学商学院,南京审计学院管理学系
【出 处】
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河北大学学报：哲学社会科学版
【发表日期】
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2004年4期
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