线性模型中参数估计的相对效率

来源 :河北大学学报：自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户：zhan99zhan

【摘要】

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对于一个线性模型,如果最小二乘估计(LSE)与最佳线性无偏估计(BLUE)相等,就可以放心地用LSE代替BLUE;反之,用LSE代替BLUE就要蒙受一些损失,有时,这种损失可能是很大的,因而研

【作者】

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刘海生

【机构】

：

华北科技学院基础部

【出处】

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河北大学学报：自然科学版

【发表日期】

：

2004年4期

【关键词】

：

线性模型相对效率 BLUE LSE linear model relative efficiency BLUE LSE

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对于一个线性模型,如果最小二乘估计(LSE)与最佳线性无偏估计(BLUE)相等,就可以放心地用LSE代替BLUE;反之,用LSE代替BLUE就要蒙受一些损失,有时,这种损失可能是很大的,因而研究这种损失的大小就显得颇为重要.考虑一般线性模型y=Xβ+ε,E(ε)=0,cov(e)=σ2∑,定义了LSE相对于BLUE的两个新的相对效率,并给出了它们的上界.

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