【摘 要】
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本文通过对2000年1月到2007年8月期间的人民币汇率与利率的关系进行了格兰杰因果检验,并采用单位根检验,建立VAR模型,通过脉冲响应函数和方差分解分析了二者的关系。结果表明
【机 构】
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西北大学经济管理学院 陕西西安710127
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本文通过对2000年1月到2007年8月期间的人民币汇率与利率的关系进行了格兰杰因果检验,并采用单位根检验,建立VAR模型,通过脉冲响应函数和方差分解分析了二者的关系。结果表明,汇率变动影响着居民储蓄存款利率的变化较为显著,而居民储蓄存款利率影响汇率变动的力度较弱。我国存在着阻碍汇率利率联动的制度、经济等因素。
In this paper, Granger causality test was conducted on the relationship between RMB exchange rate and interest rate from January 2000 to August 2007, and VAR model was established by unit root test. The impulse response function and variance decomposition were used to analyze the relationship between the two relationship. The results show that the change of exchange rate affects the change of residents’ savings deposit rates more significantly, while the impact of resident savings deposit rates on the exchange rate changes is weak. There are some factors that impede the linkage between exchange rate and interest rate in our country, such as economy.
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