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在部分信息下,考虑带有负债的均值-方差投资组合问题。运用卡尔曼滤波理论和构造广义Hamilton-Jacobi-Bellman方程方法,得到闭形式的均衡投资策略及值函数。并给出负债和股价之间具有相关性时,负债对均衡投资策略的影响。
部分信息下带有负债的均值-方差投资组合问题研究
【摘 要】
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在部分信息下,考虑带有负债的均值-方差投资组合问题。运用卡尔曼滤波理论和构造广义Hamilton-Jacobi-Bellman方程方法,得到闭形式的均衡投资策略及值函数。并给出负债和股价
【机 构】
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西安工程大学理学院
【出 处】
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计算机与数字工程
【发表日期】
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2019年6期
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