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研究了具有GARCH误差的非线性的AR模型的拟极大似然估计.在一定条件下证明了拟极大似然估计的强相合性,其结果更具有一般性.最后将此结果应用到一类具有GARCH误差的线性AR模型上.
一类非线性AR模型的拟极大似然估计
【摘 要】
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研究了具有GARCH误差的非线性的AR模型的拟极大似然估计.在一定条件下证明了拟极大似然估计的强相合性,其结果更具有一般性.最后将此结果应用到一类具有GARCH误差的线性AR模
【机 构】
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湖南科技学院数学与计算科学系
【出 处】
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吉首大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2009年5期
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