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针对在人民币/美元汇率收益率的尖峰厚尾、波动性聚集性与杠杆效应等特征，单个预测模型往往难以完全将这些数据特点完全反应，为更有效地利用各个模型的优点，利用协整关系和神经网络的非线性特点将不同的单一模型进行组合。实证表明：组合模型能产生更好的预测精度。
基于人工智能的人民币/美元汇率组合预测模型
【摘 要】
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针对在人民币/美元汇率收益率的尖峰厚尾、波动性聚集性与杠杆效应等特征，单个预测模型往往难以完全将这些数据特点完全反应，为更有效地利用各个模型的优点，利用协整关系和神经
【机 构】
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泸州职业技术学院基础部
【出 处】
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陕西理工学院学报(自然科学版)
【发表日期】
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2014年4期
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