【摘 要】
：
上证50ETF股指期权标的物为上证50ETF,对50ETF进行量化分析有助于指导50ETF以及50ETF期权等的投资,进而获得良好的收益,为此提出了基于模糊信息粒化与支持向量机(supportvect
【机 构】
：
三峡大学水电工程智能视觉监测湖北省重点实验室,三峡大学计算机与信息学院
论文部分内容阅读
上证50ETF股指期权标的物为上证50ETF,对50ETF进行量化分析有助于指导50ETF以及50ETF期权等的投资,进而获得良好的收益,为此提出了基于模糊信息粒化与支持向量机(supportvectormachine,SVM)的上证50ETF量化择时策略.根据上证50ETF的历史日数据,对某一时间段的开盘价、收盘价、最高价等作为SVM的输入信息,将未来5天收盘价进行模糊信息粒化,以粒化结果的涨跌作为SVM的训练集标签,对系统进行标记训练;最后,应用已训练的系统对50ETF未来涨跌情形进行预测.实验结果表明,融合了SVM与模糊信息粒化的预测算法较SVM算法和融合了SVM的部分粒子化算法,局部行情下正确率提高了15%以上,全局行情下正确率提高了16%以上,提升了择时性能.本文的量化择时策略对50ETF和50ETF期权投资具有实际的指导性,具有一定的应用价值.
其他文献
<正> 背景北京天年肽科技开发有限公司隶属于珠海天年集团,2000年6月在北京注册,是由天年集团联合北京匹夫营销策划有限公司、北京巨星文化传播中心,整合产品、策划、传播资
2013年党的十八届三中全会对我国政府会计改革提出新的目标:建立权责发生制的政府综合财务报告制度。2015年10月底,财务部颁布《政府会计准则——基本准则》并于2017年1月1日
为了提升高职院校的体育舞蹈选项课教学质量,提高学生的审美情趣,对目前该课教学中存在的问题进行了研究.通过调查发现,学生的体育舞蹈基础普遍薄弱,体育舞蹈选项课的课时偏
<正>近年来,广告日益成为一种重要的传播手段,在社会中的影响越来越大。其中一个标志就是整个社会对公益广告的关注。公益广告发展的根本原因是中国社会的转型。在原有的体制
我国物流市场目前呈现出较为无序、混乱的局面。本文简要分析了其产生的原因,建立了物流企业服务综合定价指标体系,并从定性的角度提出了制定合理物流服务价格的相关建议。
<正>【美国大全新闻网10月4日报道】你每天吃的食物可以和药物发生相互作用,引起危险的反应,导致永久性残疾甚至死亡。食物与药物的相互作用会引发两大问题。一方面,有些食物
随着互联网金融的发展,"校园贷"成为一个热点现象。学生信用卡退出市场为"校园贷"提供了契机,但在其发展的过程中也出现了一些问题,如,监管力度不够、平台建设涉嫌违规违法、
2017年媒介融合呈现的整体特点是以技术为导向的立体化融合模式凸显,内容融合层面,"国家队"闪亮登场,现象级融媒体产品不断出现;业务融合层面,中央厨房成为潮流和趋势,人工智
目的探讨抗抑郁治疗对脑卒中后神经功能康复的影响。方法选取2013年1月至2015年6月鞍山市长大医院收治的174例脑卒中后神经功能损伤患者为研究对象,按随机数字表法分为试验组
<正>1979年,中国的现代广告业开始启程。作为一个线性的发展过程,必然是从简单到复杂,而且,25年的时间也很短暂,这段时间并不够一个产业从容地成长和扩大规模。但是,对中国广