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用两点G-J法和三点G-J法,在跳扩散随机波动率模型下对百慕大期权进行离散化处理,给出美式障碍期权和美式期权定价,并对其进行数值计算和结果分析.
带跳随机波动率模型的美式期权及美式障碍期权定价
【摘 要】
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用两点G-J法和三点G-J法,在跳扩散随机波动率模型下对百慕大期权进行离散化处理,给出美式障碍期权和美式期权定价,并对其进行数值计算和结果分析.
【机 构】
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广西财经学院信息与统计学院
【出 处】
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吉林大学学报:理学版
【发表日期】
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2020年5期
【基金项目】
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广西高校中青年教师科研基础能力提升项目(批准号:2019KY0669).
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