重尾索赔下带干扰风险模型破产概率的局部解

来源 :应用数学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：maruijun

【摘要】

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著名的Embrechts-Goldie-Veraverbeke公式给出了在重尾索赔下Gramér-Lundberg风险模型关于破产概率的等价式,唐启鹤又给出了一个局部化的结果,本文将上述风险模型推广到带干

【作者】

：

龚日朝邹捷中

【机构】

：

中南大学数学科学与计算技术学院,湖南科技大学商学院

【出处】

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应用数学学报

【发表日期】

：

2004年期

【关键词】

：

重尾分布破产概率扩散风险模型

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著名的Embrechts-Goldie-Veraverbeke公式给出了在重尾索赔下Gramér-Lundberg风险模型关于破产概率的等价式,唐启鹤又给出了一个局部化的结果,本文将上述风险模型推广到带干扰的Gramér-Lundberg风险模型,得到了索赔分布F∈S*时破产概率局部解的等价式.虽然[9]也得到了同样的结果,但是[9]中犯了概念性的错误,本文指出了该错误,然后给予了严格的证明.

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