【摘 要】
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在检验农产品期货已实现波动率序列的结构突变等特征基础上，通过构造不同估计窗口大小的ARFI-MAX-FIGARCH模型及其线性和非线性组合预测模型来预测农产品期货市场的已实现波动
【机 构】
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华南农业大学经济管理学院,中山大学国际商学院
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在检验农产品期货已实现波动率序列的结构突变等特征基础上，通过构造不同估计窗口大小的ARFI-MAX-FIGARCH模型及其线性和非线性组合预测模型来预测农产品期货市场的已实现波动率，并采用基于自助法的MCS检验评价和比较各类预测模型的预测性能。研究结果表明：农产品期货的已实现波动率序列都表现出结构突变特征、不对称性和双长记忆性，并且结构突变点都与一连串的宏观面、政策面重大事件冲击有关；对基于不同估计窗口大小的ARFIMAX-FIGARCH模型所得的单项预测值进行时变加权组合通常能够提供更准确的波动率预测值
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