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研究两类具有相依结构的离散时间风险模型的破产概率问题．其中，索赔和利率过程假设为2个不同的自回归移动平均模型．利用更新递归技巧，首先得到了该模型下破产概率所满足的递归方程．然后，根据该递归方程得到了破产概率的上界估计．最后对两类风险模型的破产概率的上界进行了比较．
具有相依结构离散时间模型破产概率的上界
【摘 要】
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研究两类具有相依结构的离散时间风险模型的破产概率问题．其中，索赔和利率过程假设为2个不同的自回归移动平均模型．利用更新递归技巧，首先得到了该模型下破产概率所满足的递归方
【机 构】
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辽宁师范大学数学学院
【出 处】
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经济数学
【发表日期】
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2016年1期
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