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VaR模型作为测量金融风险度的标尺，可用以期货投资的风险测度。根据上海期铜过去15年的历史数据，分别运用静态VaR模型、GARCH（1，1）模型和EVT模型来测量其VaR水平，并在此基础上对这些模型的测量结果进行检验和比较，结果表明：静态VaR模型并不能有效地测度风险，而GARCH（1，1）模型和EVT模型的结合则可以较好地控制风险。