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静态VaR相关论文

期货投资的VaR模型及实证分析——以上海期铜15年历史数据为例

VaR模型作为测量金融风险度的标尺，可用以期货投资的风险测度。根据上海期铜过去15年的历史数据，分别运用静态VaR模型、GARCH（1，1）模型......

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期货投资 VAR模型静态VaR GARCH(1 1) EVT futures investment VaR model Static VaR GARCH

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