【摘 要】
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本文研究多资产期权确定最佳实施边界的问题,建立了多维Black-Scholes方程在多维区域Ω?{(s,t)|s∈R+ m,t∈(0,T)} 具有奇异内边界函数向量s=s(t)=(s1(t),...,sm(t)), 0∠t∠
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本文研究多资产期权确定最佳实施边界的问题,建立了多维Black-Scholes方程在多维区域Ω?{(s,t)|s∈R+ m,t∈(0,T)} 具有奇异内边界函数向量s=s(t)=(s1(t),...,sm(t)), 0∠t∠T 的数学模型,期权价格函数为未知函数。应用矩阵理论和广义特征函数法获得了期权价格函 数的精确解 u(s,t)。并获得了奇异内边界的指数函数向量表达式 (s1(t),...,sm(t))=(θ1eω1(T-t),...,θmeωm(T-t)) 。证眀了:当任意t∈(0,T) ,数学模型
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