非确定波动率下期权定价模型的有限体积法

来源 :吉林大学学报:理学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户：sogood1918

【摘要】

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针对非确定波动率下期权定价模型的数值解法,构造非线性HJB(Hamilton-JacobiBellman)方程全隐式的有限体积格式,并给出格式的稳定性、解的存在和唯一性证明.数值实验验证了该

【作者】

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【机构】

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楚雄师范学院数学与统计学院,电子科技大学数学科学学院,北京理工大学自动化学院

【出处】

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吉林大学学报:理学版

【发表日期】

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2019年5期

【关键词】

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【基金项目】

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国家自然科学基金(批准号:61463002),云南省应用基础研究计划青年项目(批准号:2017FD149),楚雄师范学院学术骨干项目(批准号:XJGG1601).

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针对非确定波动率下期权定价模型的数值解法,构造非线性HJB(Hamilton-JacobiBellman)方程全隐式的有限体积格式,并给出格式的稳定性、解的存在和唯一性证明.数值实验验证了该方法的稳健性和有效性.

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