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从一维随机微分方程的积分方程形式出发,结合Simpson公式和Milstein方法的离散思想,建立了一个求解一维随机微分方程的新的数值格式。数值算例表明本文构造的数值格式要比经典的Milstein法的逼近效果好。
求解随机微分方程的一个新的数值格式
【摘 要】
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从一维随机微分方程的积分方程形式出发,结合Simpson公式和Milstein方法的离散思想,建立了一个求解一维随机微分方程的新的数值格式。数值算例表明本文构造的数值格式要比经典的Milstein法的逼近效果好。
【机 构】
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贵州民族大学数据科学与信息工程学院
【出 处】
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贵州科学
【发表日期】
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2021年1期
【基金项目】
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国家自然科学基金(11901135,11961009),贵州省科学技术基金项目(黔科合基础〔2020〕1Y015)。
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