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本文利用蒙特卡罗模拟得到标的资产的价格路径样本，然后应用偏最小二乘回归给出了美式-百慕达-亚式期权的价格。与最小二乘回归方法相比，该方法在保证精确度的前提下，具有更快的收敛速度。
偏最小二乘回归在美式-百慕达-亚式期权定价中的应用
【摘 要】
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本文利用蒙特卡罗模拟得到标的资产的价格路径样本，然后应用偏最小二乘回归给出了美式-百慕达-亚式期权的价格。与最小二乘回归方法相比，该方法在保证精确度的前提下，具有更快的
【机 构】
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西安工程大学理学院
【出 处】
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大理学院学报
【发表日期】
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2007年8期
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