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滑动分块自助法（moving-block bootstrap）是一种适合相依时间序列的再抽样方法，与传统的非对称性检验法相比，它能有效地拟合统计量的抽样分布，这是因为传统的非对称性检验均假设收益序列独立同分布，与大多数金融资产收益的统计特征不符；利用滑动分块自助法对中国股市指数进行实证分析可以知道，在“熊市”期间，收益显著右偏，而在“牛市”期间，非对称性不明显。由于金融资产收益的非对称性是影响投资组合、资产定价的重要因素，因此在金融理论与实践中具有重要意义。