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VaR模型在市场风险测度中的基础应用 (一)VaR的基本定义 VaR是指在正常的市场波动下,在一定的置信区间(Confidence interval,在本文中例为95%)和相应的持有期间内,某一资产(组合)可能发生的最大损失值.……
VaR模型在商业银行风险管理中的有效应用
【摘 要】
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VaR模型在市场风险测度中的基础应用 (一)VaR的基本定义 VaR是指在正常的市场波动下,在一定的置信区间(Confidence interval,在本文中例为95%)和相应的持有期间内,某一
【机 构】
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中国工商银行甘肃省分行兰州大学经济学院
【出 处】
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甘肃金融
【发表日期】
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2007年7期
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