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将ARCH类模型用于计算风险价值,会在很大程度上提高风险价值测度的精度。通过理论分析和实证分析都表明,利用ARCH类模型计算金融资产的风险价值,可以体现其收益率的分布状态和波动性的影响作用,适应风险价值计算的需要,能够提高风险价值的计算精度。
ARCH类模型在风险价值测度中的应用
【摘 要】
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将ARCH类模型用于计算风险价值,会在很大程度上提高风险价值测度的精度。通过理论分析和实证分析都表明,利用ARCH类模型计算金融资产的风险价值,可以体现其收益率的分布状态
【机 构】
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兰州商学院统计学院
【出 处】
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统计与信息论坛
【发表日期】
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2008年01期
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