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在建立差分股指预测模型的基础上,分析列维分布VaR模型在中国证券市场风险上的应用,并对其精度和预测的可靠性进行了检验,发现基于差分股指预测模型上的列维分布VaR模型仍不失为一有效的估测中国股市风险的方法.
列维分布VaR模型在中国证券市场风险上的应用及分析
【摘 要】
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在建立差分股指预测模型的基础上,分析列维分布VaR模型在中国证券市场风险上的应用,并对其精度和预测的可靠性进行了检验,发现基于差分股指预测模型上的列维分布VaR模型仍不
【机 构】
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西南石油学院
【出 处】
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河北理工学院学报：社会科学版
【发表日期】
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2004年1期
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