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亚式期权有两种理论上的表示方式,即采用算术平均法计算资产价格的平均值和采用几何平均法计算资产价格的平均值.实际应用中多以算术平均法计算资产价格的平均值,但很难求得其精确的解析定价公式.采用几何平均法计算资产价格的平均值,并以连续时间的情形为例,得到了亚式期权的解析定价公式.
几何平均亚式期权的定价方法
【摘 要】
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亚式期权有两种理论上的表示方式,即采用算术平均法计算资产价格的平均值和采用几何平均法计算资产价格的平均值.实际应用中多以算术平均法计算资产价格的平均值,但很难求得
【机 构】
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同济大学经济与管理学院
【出 处】
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同济大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2001年8期
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