【摘 要】
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基于我国创业板市场不同样本频率的价格收益率数据,借助ARCH模型族对我国创业板市场价格波动特征进行实证研究。其研究结果表明：我国创业板市场不同样本频率的价格波动均具有
【出 处】
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江苏师范大学学报(哲学社会科学版)
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基于我国创业板市场不同样本频率的价格收益率数据,借助ARCH模型族对我国创业板市场价格波动特征进行实证研究。其研究结果表明：我国创业板市场不同样本频率的价格波动均具有集群性,当期价格波动明显受到前期价格波动的影响,波动的集群程度随样本频率的变化而变化;创业板市场不同样本频率价格波动存在高风险、高收益的特征,同时风险溢价随样本频率的延长而增加;创业板市场不同样本频率价格波动存在明显的非对称性效应,价格波动对＂坏消息＂的反应更为强烈。基于此,应加强创业板市场信息披露、提高市场信息效率,逐步完善创业板市场投资者
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