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带干扰的广义Erlang(n)风险模型破产前首次达到给定水平的时间
带干扰的广义Erlang(n)风险模型破产前首次达到给定水平的时间
来源 :南开大学学报:自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:kwannew
【摘 要】
:
主要讨论了带干扰的广义Erlang(n)风险模型破产前首次达到给定水平的时间的拉普拉斯变换.推导并解出这一拉普拉斯变换所满足的具有一定边界条件的积分-微分方程,当索赔服从指数
【作 者】
:
孙国红
张春生
【机 构】
:
天津农学院基础科学系,南开大学数学科学学院
【出 处】
:
南开大学学报:自然科学版
【发表日期】
:
2010年4期
【关键词】
:
SPARRE
ANDERSEN风险模型
广义Erlang(n)索赔间隔
扩散过程
积分-微分方程
Sparre Andersen risk process
g
【基金项目】
:
Supported by the Natural Science Foundation of Tianjin (08JCYBJC02200), the Natural ScienceFoundation of China (10871102) , National Basic Research Program of China (973 Program)(2007CB814905)
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主要讨论了带干扰的广义Erlang(n)风险模型破产前首次达到给定水平的时间的拉普拉斯变换.推导并解出这一拉普拉斯变换所满足的具有一定边界条件的积分-微分方程,当索赔服从指数分布时,给出了显式解.
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