摘要 考虑了带二元连续变利息力的Sparre Andersen风险模型. 研究了积累值盈余过程的表达式与性质；在利率递增环境下， 利用推广后的......

主要研究了一类索赔时间间隔为指数分布和 Erlang(n) 分布混合的 Sparre Andersen 的风险模型,并得到了此模型的罚金折现期望所满......

文章对常利率下的一类具有相依索赔的Sparre Andersen风险模型进行了研究，其中，相依结构为理赔间隔时间决定下一次理赔额分布，利用递......

本文主要研究了一类Sparre Andersen模型，其索赔时间间隔的分布为指数分布与Erlang（n）分布的混合．得NT当初始资金u趋于无穷大时，破产概......

本文考虑了一类相邻两次索赔的时间间隔服从Erlang（n）和Erlang（m）的混合分布的Sparre Andersen风险模型.主要目的是研究Gerber-Shiu函......

本文在Sparre Anderson模型中采用超额损失再保险与成数分保混合的策略,其中成数分保再保险费按照原始条款计算,超额损失再保险费......

本文考虑一类特殊Sparre Andersen风险模型,其索赔时间间隔Tk的密度函数k(t)满足一个二阶常微分方程,讨论了当索赔为大额索赔时,破......

摘要研究了常利率下具有相依索赔结构的Sparre Andersen风险模型的破产问题，其中理赔间隔时间与随后的理赔数额具有特殊相依结构.利......

研究了一类具有常利率及相依结构的Sparre Andersen模型,模型中假设理赔间隔时间决定下一次理赔额的分布情况.对一般分布情形,利用......

主要讨论了带干扰的广义Erlang（n）风险模型破产前首次达到给定水平的时间的拉普拉斯变换.推导并解出这一拉普拉斯变换所满足的具有一......

在索赔时间间隔为广义Erlang（n）分布的SparreAndersen风险模型中，文章给出了破产前最大盈余的分布所满足的积分-微分方程及其边界条件......

We consider the Sparre Andersen risk process in the presence of a constant dividend barrier, and propose a new expected ......

破产前资产余额的最大值是反映保险公司资产实力的重要指标。随机误差因素改变了余额过程的轨道性质,以致于增加了研究上的本质困......

本文主要研究了在Sparre Andersen风险过程中时间间隔过程为Erlang（n）的破产概率及其相关问题。在此基础上，特别考虑了理赔量为possio......

研究在Sparre Andersen模型中保险公司破产前发生的理赔次数，这里理赔时间间隔服从Erlang（2）分布；令p（u；n）表示破产前发生n次理赔的概率，-......

随机时破产概率是有限时破产概率在时间上的随机化．本文研究了带折现的Sparre Anderson模型中随机时破产概率的一致渐近性．在一些假......