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针对幂型几何平均亚式期权,在存在连续红利的情况下,从概率分析的角度推导了幂型几何亚式期权的定价过程.通过具体的演算步骤,得出了幂型几何亚式期权的解析定价公式,是期权理论中部分已知结果的自然推广。
幂型几何亚式期权的概率分析定价法
【摘 要】
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针对幂型几何平均亚式期权,在存在连续红利的情况下,从概率分析的角度推导了幂型几何亚式期权的定价过程.通过具体的演算步骤,得出了幂型几何亚式期权的解析定价公式,是期权
【机 构】
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延安大学数学与计算机科学学院
【出 处】
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延安大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2012年2期
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