【摘 要】
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关键词：投资组合；条件风险价值；无风险资产；有效前沿；均值—方差模型；均值—条件风险价值模型 摘要：从有效投资组合的角度构建持有期下含有无风险资产的均值—条件风险价值模型，用Lagrange乘子法对该模型求解，可得到：一定条件下，新模型的有效前沿与均值—方差模型有效前沿是一致的；且当借贷利率不同时，新模型的有效前沿可以根据组合预期收益率与借贷利率的不同关系，由线段、双曲线以及射线三个部分组合而成
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关键词：投资组合；条件风险价值；无风险资产；有效前沿；均值—方差模型；均值—条件风险价值模型
摘要：从有效投资组合的角度构建持有期下含有无风险资产的均值—条件风险价值模型，用Lagrange乘子法对该模型求解，可得到：一定条件下，新模型的有效前沿与均值—方差模型有效前沿是一致的；且当借贷利率不同时，新模型的有效前沿可以根据组合预期收益率与借贷利率的不同关系，由线段、双曲线以及射线三个部分组合而成。
中图分类号：F830.59
文献标志码：A文章编号：1009－4474(2012)03－0122－05
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