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假定线性回归模型的误差列为i.i.d.,有r阶矩,1≤r＜2.[1]中证明:若则β的最小乘估计为r阶矩相合,因而也为弱相合.本文证明了:这个阶不能有任何改进:对任何常数列{cn}.若则条件为弱相合不再是充分的.
线性回归系数最小二乘估计弱相合性的一个结果
【摘 要】
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假定线性回归模型的误差列为i.i.d.,有r阶矩,1≤r＜2.[1]中证明:若则β的最小乘估计为r阶矩相合,因而也为弱相合.本文证明了:这个阶不能有任何改进:对任何常数列{cn}.若则条件
【机 构】
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中国科学院研究生院
【出 处】
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应用概率统计
【发表日期】
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2001年3期
【基金项目】
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国家自然科学基金
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