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基于VaR的最优投资决策问题，给出了在VaR约束下的投资组合优化模型。该模型在马柯维茨均值一方差模型的基础上，加入了VaR约束，保证了其风险度量手段与我国金融机构现有投资选择方法在技术上的一致性。
基于VaR的证券组合优化方法
【摘 要】
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基于VaR的最优投资决策问题，给出了在VaR约束下的投资组合优化模型。该模型在马柯维茨均值一方差模型的基础上，加入了VaR约束，保证了其风险度量手段与我国金融机构现有投资选择
【机 构】
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华中师范大学数学与统计学院
【出 处】
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现代商业
【发表日期】
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2007年26期
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