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本文对Harlow下偏矩证券组合优化模型作了改进，使之更符合市场要求且更可操作。在考虑交易费用的前提下，将不可微的双目标规划问题转化为单目标易求解的规划问题：通过引进风险厌恶系数，该模型更充分地考虑到投资者的要求；最后给出了数值算例。
一个改进的Harlow下偏矩证券组合优化模型
【摘 要】
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本文对Harlow下偏矩证券组合优化模型作了改进，使之更符合市场要求且更可操作。在考虑交易费用的前提下，将不可微的双目标规划问题转化为单目标易求解的规划问题：通过引进风险厌
【机 构】
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上海理工大学理学院,上海师范大学商学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2006年4期
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