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为了使监管资本对信用质量具有更高的风险敏感性和激励相容性 ,对商业银行资本金进行精确计量并使之与银行潜在的经济风险相匹配是新巴塞尔协议的主旨。本文对新协议中关于信用风险和操作风险资本金计算的理论依据和计算框架进行了剖析 ,有助于建立我国商业银行内部风险管理模型。
新巴塞尔协议资本充足率计算方法剖析
【摘 要】
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为了使监管资本对信用质量具有更高的风险敏感性和激励相容性 ,对商业银行资本金进行精确计量并使之与银行潜在的经济风险相匹配是新巴塞尔协议的主旨。本文对新协议中关于信
【机 构】
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北京航空航天大学经济管理学院; 北京航空航天大学经济管理学院 北京100083; 北京100083;
【出 处】
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金融研究
【发表日期】
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2002年06期
【基金项目】
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国家自然科学基金和加拿大麦吉尔大学联合资助项目“VaR信用风险模型及在中国商业银行风险管理中的应用”(70 1 4 2 0 0 2 )。
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