欧洲二氧化碳期货市场有效性分析

来源 :北京理工大学学报(社会科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户：windwebsystem

【摘要】

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欧盟排放贸易体系(EU ETS)是主要的国际碳交易市场,该体系排放许可单位(EUAs)的交易市场发展迅猛。为了帮助市场参与者更好地规避市场价格风险,利用单位根检验和协整关系检验

【作者】

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唐葆君申程

【机构】

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北京理工大学管理与经济学院能源与环境政策研究中心

【出处】

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北京理工大学学报(社会科学版)

【发表日期】

：

2012年01期

【关键词】

：

市场有效性协整分析向量误差修正模型欧洲二氧化碳期货市场

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欧盟排放贸易体系(EU ETS)是主要的国际碳交易市场,该体系排放许可单位(EUAs)的交易市场发展迅猛。为了帮助市场参与者更好地规避市场价格风险,利用单位根检验和协整关系检验验证了欧洲二氧化碳期货市场的有效范围,发现其在1个月内是有效的。在市场有效性范围内,对现货价格和期货价格建立了向量误差修正模型,同时发现该期货市场某时刻价格的影响可以持续3个月。

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