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期权平价关系是在无套利的条件下有效金融市场中存在的客观规律。本文将期权平价公式应用到中国市场中,以检验其是否成立。选取单只权证价格和标的证券价格的历史数据进行检验,并探讨平价关系不成立的可能原因。
期权平价关系在中国市场的实证检验
【摘 要】
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期权平价关系是在无套利的条件下有效金融市场中存在的客观规律。本文将期权平价公式应用到中国市场中,以检验其是否成立。选取单只权证价格和标的证券价格的历史数据进行检
【机 构】
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武汉大学经济与管理学院
【出 处】
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中国集体经济
【发表日期】
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2012年05X期
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