确定隐含波动率的总变分正则化方法

来源 :湖南大学学报：自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户：zjk130

【摘要】

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求解隐含波动率是一个典型的PDE反问题,传统的Tikhonov正则化方法往往导致解的过度光滑化.基于波动率的跳跃性、隔夜周末效应等及总变分正则化方法具有较好地保持图像边界的

【作者】

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王守磊杨余飞

【机构】

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湖南大学数学与计量经济学院

【出处】

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湖南大学学报：自然科学版

【发表日期】

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2012年4期

【关键词】

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欧式看涨期权隐含波动率 BLACK-SCHOLES方程总变分正则化 TIKHONOV正则化 European call options implied v

【基金项目】

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国家自然科学基金资助项目（60835004,60872129）, 湖南省科技计划项目（2011FJ3003）

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求解隐含波动率是一个典型的PDE反问题,传统的Tikhonov正则化方法往往导致解的过度光滑化.基于波动率的跳跃性、隔夜周末效应等及总变分正则化方法具有较好地保持图像边界的优点,本文以Black-Scholes理论为框架,把确定隐含波动率问题转化为一个抛物型方程的终端问题,进一步提出求解隐含波动率的总变分正则化方法,并证明了解的存在性.

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