多目标条件风险值问题的等价定理

来源 :运筹学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：hanyushan10601

【摘要】

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条件风险值问题是研究信用风险最优化的一种新的模型,本文研究了一类多目标条件风险值问题等价定理,我们引入了多个损失函数在对应的置信水平下关于一个证券组合的α-VaR损失

【作者】

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蒋敏胡奇英孟志青

【机构】

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西安电子科技大学经济管理学院,上海大学国际工商与管理学院,浙江工业大学

【出处】

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运筹学学报

【发表日期】

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2005年1期

【关键词】

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风险值问题信用风险风险价值证券组合条件期望 CV 等价定理有效解求解 Operations research credit risk loss

【基金项目】

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国家自然科学基金

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条件风险值问题是研究信用风险最优化的一种新的模型,本文研究了一类多目标条件风险值问题等价定理,我们引入了多个损失函数在对应的置信水平下关于一个证券组合的α-VaR损失值(最小信用风险值)和α-CVaR损失值(最小信用风险值对应的条件期望损失值或条件风险价值度量)概念,为了求得α-CVaR损失值下的弱Pareto有效解,我们证明了它等价于求解另一个多目标规划问题的Pareto有效解,这样使得问题的求解变得简单.

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