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研究非仿射随机波动率模型的欧式障碍期权定价问题时,首先介绍了非仿射随机波动率模型,其次利用投资组合和It^o引理,得到了该模型下扩展的Black-Schole偏微分方程.由于这个方程没有显示解,因此采用对偶蒙特卡罗模拟法计算欧式障碍期权的价格.最后,通过数值实例验证了算法的可行性和准确性.
非仿射随机波动率的欧式障碍期权定价
【摘 要】
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研究非仿射随机波动率模型的欧式障碍期权定价问题时,首先介绍了非仿射随机波动率模型,其次利用投资组合和It^o引理,得到了该模型下扩展的Black-Schole偏微分方程.由于这个方
【机 构】
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广西科技大学鹿山学院公共数学教学部,广西科技大学理学院
【出 处】
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经济数学
【发表日期】
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2018年02期
【基金项目】
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广西高校中青年教师基础能力提升项目(KY2016YB844)
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