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摘 要 应用随机最优控制理论研究Vasicek利率模型下的投资消费问题，其中假设无风险利率是服从Vasicek利率模型的随机过程，且与股票价格过程存在一般相关性.假设金融市场由一种无风险资产、一种风险资产和一种零息票债券所构成，投资者的目标是最大化中期消费与终端财富的期望贴现效用.应用变量替换方法得到了幂效用下最优投资消费策略的显示表达式，并分析了最优投资消费策略对市场参数的灵敏度.
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[7] W H FLEMING， T PANG. An application of stochastic control theory to financial economics[J]. SIAM Journal on Control and Optimization， 2004， 43（2）： 502-531.
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