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基于模糊集及模糊区间的概念,提出一种动态环境模糊投资组合模型。设计的重点为：（1）投资资产的收益率设计为区间模糊数;（2）风险率设计为三角模糊数。将建立的模糊投资组合模型转化为清晰数学规划问题,并将免疫优化算法对模型求解,数值实验中选取历史数据,将Lindo软件求解结果与免疫算法求解结果比较,充分表明免疫算法对模糊投资组合模型求解的有效性。