【摘 要】
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本文对两种证券组合的风险收益曲线进行了研究 ,并得到了有效前沿的完整计算法如下 :①若不允许卖空 ,则当 ρ12 ≥σ1/σ2 时 ,有效前沿就是证券S1和S2 的可行集 ,即双曲线
【机 构】
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杭州电子工业学院应用数学与计算物理研究所
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本文对两种证券组合的风险收益曲线进行了研究 ,并得到了有效前沿的完整计算法如下 :①若不允许卖空 ,则当 ρ12 ≥σ1/σ2 时 ,有效前沿就是证券S1和S2 的可行集 ,即双曲线段S1S2 ;当 ρ12 <σ1/σ2 时 ,有效前沿是证券S1和S2 的可行集的一个子集 ,即双曲线段CS2 ,其中C位于双曲线段S1S2内 ,并且该点风险最小。②若允许卖空 ,则当 ρ12 ≤σ1/σ2 时 ,有效前沿是从C开始的S1S2 的延伸线上 ,其中C点风险最小并位于向S1方向延伸段上 ;当 ρ12 >σ1/σ2 时 ,有效前沿为包括CS2 的向S2 方向延伸线。上述σ2 >σ1
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